自動取引アルゴリズム作った

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1 :承認済み名無しさん:2018/03/09(金) 21:00:39.59 ID:t3QLDehP.net
海外取引所のHitBTCとBinanceの価格差で鞘取りするアルゴリズム
二ヶ月くらいいろいろ変えながら走らせてるけど損した日ない
よかったら使ってくれ

pythonで仮想通貨の取引所間アービトラージ
http://algorisamurai.hateblo.jp/entry/2018/03/09/172019

250 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 22:39:01.29 ID:f6pnkzjs.net

もうapiは全てccxtから参照したほうがいいんじゃないかな
次からそうして欲しい

377 :1:2018/03/22(木) 23:27:21.36 ID:DnOiXo0R.net

さすがにslackよりline対応したほうが人口多そうとは思ってたのでlineは入れようと思います
ccxt対応は言わずもがなやってるけど、
取引所の数増やしたり通貨増やしたりって、結局資産を分散させなきゃいけなくて大局的には効率かわらない気がするんだけどどうなんだろう、時間差も大きくなるだろうし

195 :1:2018/03/14(水) 02:11:36.15 ID:34HRofky.net

>>188 のほうはorderbookを得る通信が失敗したときの例外処理にKeyerror入れ忘れてたのが原因ですね……
278行目の()内にKeyErrorを追加したら出なくなるはずです(修正版あげるときにここも直します)

>>193 のエラーはHitBTCへの注文が失敗したとき帰ってくるレスポンスが文字列型だと思って設計してたら、辞書型のこともあったらしいのが原因でおこってるみたいですね……
こっちは向こうの問題なのもあってちょっと状況がわかんないです、調べてみます

365 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 16:31:12.24 ID:iQfVJ+p3.net

本当に儲かるなら自分でやるわこんなの
儲からないの解ってるから焼き畑方式でアフィ養分集めてるだけ

416 :承認済み名無しさん:2018/03/28(水) 12:06:20.11 ID:Ka1aZ9P3.net

板取得と注文成立の間に時間あるから無限に損する可能性は結構ある

95 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 16:34:53.67 ID:pIINi9A7.net

とりあえず鍵の扱いとフェールセーフを何とかするか

24 :承認済み名無しさん:2018/03/10(土) 11:30:25.89 ID:nGL/vTdy.net

サンクス
とりあえず走らせてみて損したら文句言いにくるからよろしく!

428 :1:2018/03/28(水) 23:38:42.05 ID:WA/79IDO.net

税金については>>101であげた、初期投資と実現益から現実的な計算をしてよいという税理士の見解がありますね
まあ、いざとなれば取引履歴ダウンロードしてAPI叩いてその時の円レート出せばいいだけだしそこまで問題ではなさそう

429 :承認済み名無しさん:2018/03/29(木) 00:29:38.25 ID:Q/5QxEax.net

心配しなくてもこれだけでやってたら年間トータルマイナスだろ

353 :名無しcoin:2018/03/22(木) 08:45:17.00

億り特別プログラム
【 ザ・シークレット 】
http://goen-drive-info.jp/tracking/af/1254/cm/14/lp/117

72 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 09:42:26.75 ID:XaPV1mVp.net

ところで、指し値じゃなくて成り行きにしているのはどんな理由があるんでしょうか?
ログを観察すると、トータルでは+でも何カ所かマイナスになっているところがあったので

345 :承認済み名無しさん:2018/03/21(水) 22:50:21.44 ID:iaLOYnaa.net

>>344
わざわざレスありがと。
ペアはBTC/LTCで、BinanceにはBTCだけ HitBTCにはBTCもLTCも取引アカウントに入ってるんだけどなぁ…
うーん わからんw

13 :承認済み名無しさん:2018/03/09(金) 22:43:21.42 ID:t3QLDehP.net

予測モデルにも興味あるけどボリンジャーバンドみたいなのは統計的にぜんぜんダメっぽいし
時系列解析の論文ガシガシ読んでいくしかないのかね

375 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 22:07:35.08 ID:yBpPuRId.net

それくらい自分でコードかけよってレベルだな

105 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 19:01:58.05 ID:9HcJhTGw.net

>>102
「A売り、B買い」と「A買い、B売り」のチャンスが出る順番が確率的に独立だったら、これはないほうがいいんだけど、
長期的な傾向(取引所AのほうがBTCがずっと高くて、たまに反転してBのほうが高くなる)がはっきりあったから、それに対応するためにつけた

Binance/HitBTCでもBTC/USDTだとかなりこの傾向が強いんだけど、BTCとのペアなら最近は0のまわりをふらふらしてるしなくしたほうがいいかも

117 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 21:49:05.80 ID:Equ/sb7/.net

>>116
ありがとうございます
試してみます

276 :承認済み名無しさん:2018/03/16(金) 13:59:05.48 ID:Rk+B2UF+.net

0.0001BTCでは少なすぎたので0.05BTCに増資しておいたw
いまのところLSKの方が効率よさそう
明け方から0.002BTC分増えてた

6 :承認済み名無しさん:2018/03/09(金) 21:32:25.35 ID:t3QLDehP.net

たまに顔出すので何か質問あったらここかブログに書いといてください

346 :承認済み名無しさん:2018/03/21(水) 23:32:22.38 ID:datYiZzr.net

GCEサバの速度だと成行負けることもしばしばあるんかな〜
プラマイ拮抗というか負けてるかも。。。

269 :承認済み名無しさん:2018/03/16(金) 05:05:28.91 ID:ShFfgQiG.net

パクリだ自演だと口ばかり動かしてるやつが沸いてるけどイッチはスルーすればええで
手を動かすヤツが偉いと皆わかっとる

28 :承認済み名無しさん:2018/03/10(土) 12:58:53.71 ID:bYnvr1L9.net

似たような??
FXでアビトラなんか無理でしょ
アホか

347 :承認済み名無しさん:2018/03/21(水) 23:34:32.24 ID:datYiZzr.net

r2ためしてみようかな。。。なんか利益の22%徴収する
アビトラSoftもあるみたいだけど・・・わかりやすいけどなぁ〜

23 :1:2018/03/10(土) 11:13:43.15 ID:Dmr4ZRXJ.net

俺自身が20万くらいしか入れてないのでまったく問題ないです

一応、最小取引量の12倍以上ないと動かないようになってて、たいていの仮想通貨同士のペアだと数千円あったら条件満たすと思う

253 :1:2018/03/15(木) 23:02:15.89 ID:9HEa97NV.net

鞘計算の部分とかbest ask /bid から雑な深さまでで適当に計算してる既存のコードに比べて精密な計算をしてるし、実取引部分も類例が見つからなかったからなるべく最適になるように全部書いたし、そういう中傷されるのふつうに心外なんですけど

81 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 12:07:50.84 ID:AtOK1WWa.net

俺はブレードランナーで良いや
金の売買発生しないシステムは怖くて使えん

359 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 10:17:23.05 ID:YhBWzjMp.net

ccxtに対応してほしい

256 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 23:24:49.91 ID:u11tswRu.net

根拠もなくコピペ連呼してたんかい

130 :承認済み名無しさん:2018/03/12(月) 03:21:20.94 ID:3xXZytiO.net

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166 :承認済み名無しさん:2018/03/13(火) 20:49:33.63 ID:TecsM2+/.net

>>1
thx
増えたら投げ銭してやるわ

182 :承認済み名無しさん:2018/03/13(火) 23:59:23.32 ID:BiNqgHkT.net

Binance error:Filter failure: LOT_SIZE

こういうのを回避して欲しい、

368 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 17:24:35.79 ID:R5RemBWN.net

詳細ログは吐き出す予定無し?
どういった条件だったかを検証したいし

8 :承認済み名無しさん:2018/03/09(金) 21:48:27.45 ID:cq9+gnix.net

>>7
教えてあげないよ😊ジャン!

いや、結構あるぞw

417 :承認済み名無しさん:2018/03/28(水) 12:20:30.98 ID:weMpCd2A.net

公開して皆同じアルゴで同じようにアクセスしてるんだから
タッチの差が積み重なれば悲惨なことになるわな。。

411 :承認済み名無しさん:2018/03/27(火) 21:08:55.55 ID:FCBzIuW5.net

>>410
ありがとう

{
‘id’: ‘string’, // order id
‘info’: { … }, // decoded original JSON response from the exchange as is
}

俺が分からないのは、このjsonデータ自体をどうやって受け取るかなんだよ・・・
ccxtが定めた特定の変数名があって
辞書 = 特定の変数名
で受け取れると思っていたのだが?

403 :承認済み名無しさん:2018/03/25(日) 18:02:24.68 ID:6CprafL6.net

手数料考えると損失でてる気がするが面白いね、裁定取引
1さんが更新続けてるみたいだからCCXT搭載に期待だわ
BNB購入なんて自分で買っとけば問題ないから表示だけしてくれればいいよ

33 :1:2018/03/10(土) 13:16:35.23 ID:Dmr4ZRXJ.net

>>32
特に変なことしてないからpython3だったら何でも動くはず 俺は3.6使ってる

349 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 01:51:20.73 ID:yBpPuRId.net

Binannceのサーバーは中国でしょ
HitBTCはロンドンじゃないかn

だからHitBTCのほうが遅れが往復で0.5秒くらいあるんじゃないかな

91 : :2018/03/11(日) 15:15:38.62 ID:SG/RRD9l.net

あげ

400 :承認済み名無しさん:2018/03/24(土) 18:12:39.91 ID:/wWlvHsM.net

>>1
ロジック周りは全くいじらずに少しコードを整理してプルリクエスト出しといたので
良ければ見てみて下さい

255 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 23:10:26.16 ID:1ecxN6Rh.net

取り敢えず何かを叩かないと生きていけない人種なので放置しておくがよろし

288 :1:2018/03/16(金) 23:37:16.29 ID:A5m7UqX0.net

>>282
tradable_valueは板に乗ってる閾値を超えた注文の組の通貨量(ペアにした通貨単位)、
tradable_value*chrate_down*t2_askは、仮に上の量すべてが取引できたときの見込み利益(基軸通貨単位)です

-1 Mar 16 15:08:58 333.0 0.00004192
なら333XRP分が閾値を超えた乖離をしてて、
333XRP分すべての取引ができれば0.00004192BTC以上の利益が期待できることを意味してる

328 :名無しcoin:2018/03/21(水) 20:35:47.13

1xrpづつ減ってくのだけど設定がおかしいのでしょうか?
Ver2です。

[settings]
BASE = BTC
ALT = XRP
threshold_up = 1.0005
threshold_down = 1.0025

434 :承認済み名無しさん:2018/03/29(木) 10:28:01.03 ID:Ir0ag0+X.net

アビトラしてる取引所で通常取引しなけりゃ問題無ぇや。
最後は纏めちまう予定。
不安なら取引の度にBTCの価格出力するようにすりゃええでしょ。

41 :承認済み名無しさん:2018/03/10(土) 15:51:49.56 ID:OUSkw8CB.net

ID:fPkAxc7g
良スレを、お前のどうでもいいチラ裏連投で汚すな
アスペ野郎か?

226 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 17:15:47.23 ID:rucNud6E.net

>>1ちゃんのことやからQiitaとかもう見てるとは思うけど、いろいろ参考になる記事多いで
あとccxtは便利すぎて困るわw

292 :1:2018/03/17(土) 06:47:06.89 ID:Uez+D93g.net

一応dscrみたいな名前の関数でticksizeまでで切り捨てしてるんだけど、Pythonの型推論がおかしな挙動して変な精度返すときがあるみたい(うちの環境だと発生してないので見過ごしてた)
注文のAPIに渡すのを、数値からformatで桁あわせした文字列に変えたら解決すると思う

187 :1:2018/03/14(水) 00:31:17.98 ID:34HRofky.net

取引所の傾向、どっちが上かはっきりしてる場合も多いし、
下手な小細工するよりグラフ見て上と下の閾値を定数に定めたほうがわかりやすくてよさそうだね

355 :1:2018/03/22(木) 08:49:28.76 ID:DnOiXo0R.net

仮想通貨-仮想通貨の市場規模はそこそこ小さいし、もしかしたらデフォルトの設定のまま使ってる人が何人もいたら、その閾値でのスリッページ大きいかもですね
HitBTCは手数料の安さが魅力だけどそろそろccxt導入して任意性あげた方がいいかも

314 :承認済み名無しさん:2018/03/18(日) 23:58:43.37 ID:TVS2ATfD.net

1日数百円増えるけど、現金換算で数万円減ってて笑えない

85 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 13:00:30.63 ID:mBPpLkMe.net

本当に儲かるアルゴ公開する訳ねえだろ!
ただこれを叩き台に改良して儲けるようには出来るな
Pythonだから見易いし

270 :承認済み名無しさん:2018/03/16(金) 06:49:45.28 ID:v1y7bC3n.net

うっちゃけ皆んな何BTCくらいで回してる?

170 :承認済み名無しさん:2018/03/13(火) 21:13:02.58 ID:yaUGItl7.net

エックスサーバーダゾ

385 :承認済み名無しさん:2018/03/23(金) 09:28:15.49 ID:RNZ/kQD7.net

成り行きだと損失でかいな
機会損失しても指値の方がいいなと思う

410 :承認済み名無しさん:2018/03/27(火) 16:40:39.63 ID:hqEpRDno.net

以下のストラクチャで返ってくるって書いてあるんだが?
{
‘id’: ‘string’, // order id
‘info’: { … }, // decoded original JSON response from the exchange as is
}
そして’info’に全部つめこめられている(取引所によってまちまち)

394 :承認済み名無しさん:2018/03/24(土) 01:41:27.61 ID:J+8k7DkN.net

日利0.1%ってとこだな
今んとこ

50 :1:2018/03/10(土) 17:06:59.29 ID:Dmr4ZRXJ.net

書いてなかったけど手数料支払いのためのBNB購入を自動化してるから、走らせたとき1BNB以上持ってなかったら
bought 1.0BNB
ってログがでて1BNBぶんくらいBTCが減ってるはず

149 :承認済み名無しさん:2018/03/12(月) 13:09:16.86 ID:WaKiIvjm.net

乖離が少ないのはこの24時間で大きな値動きした銘柄が少ないからかな
値動きの大きいのは自動選択するとかあってもいいのかな
か、3つ以上の銘柄に対応するとか
XRP, NEM, LSK あたり

161 :1:2018/03/13(火) 18:41:19.49 ID:Xs4nVG7J.net

とりあえず大幅にコードを直したので近日中に更新します

305 :承認済み名無しさん:2018/03/18(日) 04:29:01.35 ID:snl0Hrl9.net

さてコイン自体は微増だけど、BTCレートが下がってるので実質マイナスなんだよなw
こればかりは致し方ない

183 :承認済み名無しさん:2018/03/14(水) 00:02:26.15 ID:B/op2kUu.net

pythonの単精度整数の有効桁数っていくらなんだろ?
15桁とかあれば十分かなと思っている
どうせPCで計算するから誤差は出るしw

118 :承認済み名無しさん:2018/03/11(日) 23:14:25.11 ID:0y0aS8Ln.net

ビットバンクのapi からticker 引っ張ってきたらタイムスタンプが20180311みたいなやつじゃなくて詰んでるんだけどこれ変換できるんですか?

22 :承認済み名無しさん:2018/03/10(土) 11:12:03.47 ID:XWXgoQC3.net

Python初心者だけど最終的にこういうのつくりたい
頭悪いからまだまだ全然理解できてないけど尊敬します

371 :承認済み名無しさん:2018/03/22(木) 19:38:36.17 ID:5BKSlwaz.net

BNB手数料払いしてる場合は残りのBNBの値も出してくれると良い気がする。

297 :承認済み名無しさん:2018/03/17(土) 17:28:16.79 ID:afILnTEz.net

😱1億円保証案件😱
アフィカス氏ねって方は見ないでください。
http://genesisasp.net/ad/9008/860663

241 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 21:23:13.98 ID:Wnh9htAV.net

exchangesフォルダを配置し忘れてるんじゃ?
或いは、実行時のカレントフォルダを間違えているか

413 :1:2018/03/28(水) 10:26:28.75 ID:bAIbFYZz.net

今のアルゴリズムでペアにした通貨の方が一時的に減る現象があるんだけど、原因何かわかる人いる?
基本的に同量もしくは増えるしかないようにしてるはずなんだけど、反映が遅れてるってだけなのかな

341 :承認済み名無しさん:2018/03/21(水) 21:13:41.97 ID:kCtbc0FC.net

>>340
表示は両取引所のBTCの残高の合計、同XRPの残高合計
になってる
ということは
BinannceにBTCが0.169941あり、XRPはゼロ
HitBTCにBTCがゼロ、XRPがゼロ

ってことでしょ?
だったらアービトラージできないから取引が進まないのは当たり前では?

137 :承認済み名無しさん:2018/03/12(月) 06:42:59.13 ID:Pn1s/DvC.net

これ乖離が少なくて何も取引ないだけなのか
うまく動いてないのか判断困りますね

116 :1:2018/03/11(日) 21:47:20.57 ID:9HcJhTGw.net

>>112
残金0だとBNBが買えないか残高が少なすぎるかのどっちかでsys.exit()踏んで閉じてるんだと思う

t1class.orderとt2class.orderおよびそれを引いてるstate_upとstate_downが注文の関数で、それ以外はどれ実行しても安全なので、
jupyterを導入していろいろ実行して出力を調べてみるのがいいかと思います

>>115
rate_cは複雑な割に説明全然いれてなくて申し訳ない
基本的には、二つの取引所の板をみてどれだけの量がどれだけの倍率で取引できるかっていうのを返してる
ratelist_upかratelist_downを途中でprintしてみたら
[[ 1.00056896e+00 2.30000000e+01]
[ 1.00022758e+00 2.80000000e+01]
[ 1.00011379e+00 7.20000000e+01]
[ 9.99886234e-01 1.56000000e+02]
[ 9.99431431e-01 2.16000000e+02]…]
みたいな配列が見えるんだけど、これは上の行から
23XRP取引すると1.000568倍ですよ
28XRP取引すると1.000227倍ですよ
というのが並んだもの
これらのうち倍率が閾値以上になる量がどれくらいあるか(あるいはないか)を判断してる

248 :承認済み名無しさん:2018/03/15(木) 22:29:36.34 ID:UKHd/I1r.net

こんなとこで宣伝したのが間違いだな、これは。

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